Kollajdy jasaǵan Qonysbaı ShEJIMBAI, «EQ»
Paıyzdyq mólsherlemelerdiń aıtarlyqtaı ózgerýinen nemese jyljymaıtyn múlik baǵasynyń kenetten tómendeýinen ne kútýge bolatynyn, sondaı-aq banktiń osy problemalardy sheshýge jetkilikti kapıtalynyń bar-joǵyn aldyn ala anyqtap, bilý mańyzdy. Sol arqyly bankterdiń qarjylyq jaǵdaıynyń qandaı dárejede ekeni, kez kelgen ekonomıkalyq órleý men quldyraýǵa qanshalyqty daıyn ekeni baıqalmaq. Bul óz kezeginde halyq pen bıznestiń salymdaryn saqtaýǵa kómektesedi. Sondyqtan qarjy retteýshisi berik bank júıesin saqtaýǵa baǵyttalǵan jumystardy jan-jaqty júrgizýde.
Agenttik tóraǵasynyń orynbasary Oljas Qızatovtyń atap ótýinshe, stress synaǵy arqyly qadaǵalaý ‒ bul bankterdiń qarjylyq ornyqtylyǵyn tekserý, qıyndyqtar týdyrýy múmkin túrli jaǵdaılardy nobaılaý. Bul banktiń qıyn ekonomıkalyq jaǵdaılardy qanshalyqty eńsere alatynyn kórý úshin qajet.
Osylaısha, 2022 jylǵy stress-testileýge elimizdiń bank júıesiniń jalpy aktıvteriniń 71%-yn quraıtyn 10 bank ‒ Halyk Bank, Kaspi bank, Jusan Bank, Forte Bank, «Bank SentrKredıt», «Eýrazııalyq bank», Altyn Bank, Bank RBK, «Nurbank» jáne Home Credit Bank Kazakhstan qatysqan. Osy jyldyń qyrkúıeginen bastap agenttik 11 bank boıynsha jyl saıynǵy stress-testileýge kirisedi. Qadaǵalaý jyl sońynda aıaqtalyp, ári qaraı 2024 jyly qorytyndysy shyǵarylmaq.
Osy rette agenttik Ulttyq bankpen birlesip stress synaǵy arqyly qadaǵalaý úshin bazalyq jáne strestik makroekonomıkalyq ssenarııler ázirlegen. Bul tustaǵy birinshi qadam ‒ aǵymdaǵy makroekonomıkalyq jaǵdaılardy muqııat baǵalaý. Buǵan paıyzdyq mólsherlemeler, ınflıasııa, jyljymaıtyn múlik naryǵyndaǵy úrdister jáne jahandyq ekonomıkalyq ózgerister sııaqty ártúrli negizgi kórsetkishterdi zertteý kiredi. Olardy paıdalana otyryp, munaı baǵasynyń kúrt tómendeýi, ulttyq valıýtanyń aıtarlyqtaı qunsyzdanýy, negizgi salalardaǵy óndiristiń quldyraýy sııaqty bolýy múmkin jaǵdaılar eskeriledi. Bul boljamdy jaǵdaılar bazalyq jáne strestik ssenarıılerdi jasaý úshin paıdalanylady.
Bazalyq ssenarıı aǵymdaǵy ekonomıkalyq derekter men úrdisterdi eskere otyryp, yqtımal nátıjelerge negizdelgen makroekonomıkalyq traektorııany bildiredi. Al strestik ssenarıı kenetten ekonomıkalyq resessııany nemese qarjylyq daǵdarysty qamtýy múmkin kúrdeli ekonomıkalyq kórinisti elestetedi. Strestik ssenarıı boljamdy daǵdarysty sıpattaıdy jáne qarjy júıesiniń qolaısyz jaǵdaılardaǵy ornyqtylyǵyn baǵalaý úshin qoldanylady. Bul ssenarııler bolashaqtyń túpkilikti boljamdary emes, ártúrli yqtımal jaǵdaılarda bankterdiń ornyqtylyǵyn baǵalaýǵa qyzmet etetin boljamdy qurylymdar ekenin aıta ketken jón. Osy ssenarııler jaǵdaıynda bankterdiń qarjylyq jaı-kúıin taldaı otyryp, agenttik olardyń naqty qarjylyq syn-qaterlerge tótep berýge daıyndyǵy men qabiletin baǵalaıdy, sol arqyly senimdi jáne ornyqty bank júıesine qoldaý kórsetedi. Ekinshi deńgeıli bankterdiń qarjylyq táýekelderiniń negizgi túrlerin óteý maqsatynda agenttik 59 makrokórsetkish boıynsha ssenarıı ázirledi. Bul ‒ bankter daǵdarys jaǵdaıynda ózderiniń qarjylyq turaqtylyǵyn boljaýda negizge alatyn ólshemder.
Joǵary strestik ssenarıı jaǵdaıynda kapıtal jetkiliktiliginiń kórsetkishi (k1) 2022 jyldyń basyndaǵy 17,6%-dan 2023 jyldyń sońynda 13,2%-ǵa deıin ózgerýi múmkin.
«Osylaısha, qolaısyz ssenarıı bastalǵan jaǵdaıda da qatysýshy bankter kapıtalynyń jetkiliktiligi talap etiletin 5,5%-dyq eń tómen normatıvtik ólshemnen de joǵary deńgeıde saqtalady», dep atap ótti Oljas Qızatov stress-testileýdiń ótken jylǵy qorytyndylaryn taldaýǵa arnalǵan baspasóz brıfınginde.
Strestik ssenarııge sáıkes elimizdiń naqty IJО́-niń jyldyq ósý qarqyny quldyraýdyń boljamdy kezeńinde 2023 jylǵy III toqsandaǵy quldyraýynan -2,5%-ǵa, ekonomıkany qalpyna keltirý kezeńindegi 1,7%-ǵa deıingi ósimge ózgerdi. Boljamdardyń shynaıylyǵy bıyldyń basynda agenttik 2022 jyly ázirlegen bazalyq ssenarııdiń boljamdary deńgeıinde qalyptasqan naqty kórsetkishtermen rastaldy.
Jyl saıynǵy qadaǵalap stress-testileý barysynda bankterdiń turaqtylyǵy men ornyqtylyǵyn qamtamasyz etý úshin táýekelderdiń ár túri muqııat paıymdalady. Buǵan kredıt, naryq, valıýta táýekelderi, sondaı-aq taza paıyzdyq jáne taza paıyzdyq emes kiristegi serpindi ózgerister kiredi. Kredıt táýekeli bankterdiń kapıtalyna aıtarlyqtaı áser etedi, sebebi daǵdarys kezinde qaryz alýshylardyń defolt bolýyna baılanysty kredıttik shyǵyndar edáýir ulǵaıady. Ol boljamdy qolaısyz kredıttik jaǵdaıda bank kapıtalynyń ornyqtylyǵyn ólsheıdi. Naryqtyq táýekelge qarjy naryqtaryndaǵy aýytqýshylyq pen qubylmalylyqtan bolatyn yqtımal shyǵyndar jatady. Bul táýekeldi baǵalaý úshin stress-testileý úderisinde ártúrli naryqtyq kúızelister modeli alynady jáne olardyń bank aktıvteriniń túrli sanattarynyń, onyń ishinde oblıgasııalardyń, jyljymaıtyn múlikke ınvestısııalardyń, sondaı-aq enshiles jáne qaýymdasqan kompanııalar úlesteriniń balanstyq qunyna áseri taldanady.
Sonymen birge stress-testileýde valıýta baǵamynyń ózgerýinen týyndaǵan yqtımal shyǵyndarmen baılanysty táýekel eskeriledi. Valıýta táýekelin baǵalaý valıýta baǵamdary ózgeristeriniń shetel valıýtalarynda nomınırlengen barlyq aktıvke, mindettemege jáne kiriske yqtımal áserin egjeı-tegjeıli taldaýdy qamtıdy. Budan basqa, stress-testileý taza paıyzdyq jáne paıyzdyq emes kiristerdiń ózgerýin baqylaýda ustaıdy. Bul faktorlar ádettegi jáne strestik ssenarııler jaǵdaıynda jıyntyq kiris týraly boljamdy esepterdi jasaý kezinde eskeriledi. Bul ózgerister banktiń taza kirisine tikeleı áser etýi múmkin.
Stress synaǵyna qatysý bankterdiń táýekelderdi basqarý deńgeıin aıtarlyqtaı arttyrady. QNRDA tóraǵasynyń orynbasary qadaǵalap stress-testileýdiń negizgi kezeńderin sıpattap berdi.
«Biz jyl saıyn stress-testileý úshin bankterdi olardyń aktıvteri men táýekel deńgeıin negizge ala otyryp tańdaımyz. Degenmen qadaǵalap stress-testileý bastalǵanǵa deıin biz balanstaryndaǵy derekterdiń durystyǵyna kóz jetkizý úshin ár bank aktıvteriniń sapasyna baǵalaý (AQR) júrgizemiz», dedi ol.
Agenttik bankterge AQR nátıjelerin jáne stress-testti bastaý úshin barlyq qajetti materıaldardy beredi. Buǵan ssenarııler, ádistemelik nusqaýlar men úlgiler, sondaı-aq ádisnamadaǵy nemese úderistegi kez kelgen ózgeristerdi túsindiretin oqytý semınarlary kiredi. Testileý resmı túrde bastalǵannan keıin bankter ssenarııler negizinde esepteýlerdi oryndaý úshin ózderiniń ishki modelderin qoldana otyryp, agenttikke tórt ıterasııa ishinde óz derekteri men nátıjelerin usynady. QNRDA bankterdiń derekteri men esepteýlerin óz modelderiniń nátıjelerimen salystyrý arqyly tekseredi. Eger aıtarlyqtaı alshaqtyq anyqtalsa, bankterdiń esepteýlerin qalaı túzetý qajettigi jaıynda egjeı-tegjeıli nusqaýlar beredi.
Banktermen tıimdi baılanys ornap, derekterdi óńdeýdi avtomattandyrýǵa jáne bankterdiń ishki modelderinde qate-kemshilikterdi ýaqtyly anyqtaýǵa múmkindik týady. Táýekelderdi, derekter taldaýyn, modeldeýdi jáne baǵdarlamalaýdy basqarýdyń daǵdylaryn kásibı turǵydan meńgergen mamandar bul is-sharalardy joǵary deńgeıde atqarady.
«Biz stress-testileýdiń neǵurlym jan-jaqty nátıjelerin jarııalaı otyryp, osy qadaǵalaý is-áreketiniń aıqyndyǵyn birtindep arttyrýdy josparlap otyrmyz», dedi O. Qızatov.
